交易系統參數的優化是提高交易系統表現能力的一個方法，但是過度的優化也會導致一系列問題，比如交易系統只適合歷史行情但是拿來實戰就不行了，這就是過擬合問題。如何理解參數優化以及如何做好參數優化讓系統處於一個較好的狀態？針對這一問題，我們在4月28號Alpha交易社群裡面進行了主題為“如何理解交易系統參數的優化以及如何優化?”的討論，來談談大家在構建交易系統時都是如何優化系統的。
ID為SJ6666的群友認為: 不能過度調參，最好的參數如果和未來行情不匹配，預期只會高於實際收益。
在交易中應該降低預期，參數不能過度調節，調節過度會導致預期高但是實際運行效果卻達不到那麼高的盈利。
ID為Shepherd的群友認為: 這個問題就是參數解空間裡最優化的問題，梯度下降找到極值差不多的範圍就行了。參數的最大問題不在於找到合理的取值而在於怎麼證明過去的參數在未來的行情中有用，也就是剛才說的魯棒性，參數真的沒那麼重要，千萬別陷入優化陷阱。擬合併不是沒意義，擬合的意義就在於找到還有效的時候的參數，等系統賺到錢了，就換系統或者參數。
他認為參數應該是對未來的行情有用而不是對歷史行情有用，通過歷史測試過度調節參數會使交易系統陷入優化陷阱，對於一個交易系統來說參數其實並不是特別重要，稍微做一下優化其實就可以了。
ID為朱朱俠的群友認為：比如做突破單的，那麼是收盤突破進場，還是價格突破進場，還是收盤突破回撤均線入場，這三種情況會影響止損大小，或者你固定止損，那麼會影響倉位大小，進而影響你的止盈位置。比如，你的定義是止盈止損金是1比1，那麼你在收盤突破反抽均線時，止損相對有優勢，比其他兩種，這時你的止盈金額也會相對更容易達到，選擇反抽入場，由於你的止損優勢，止損止盈比例是1比1止盈位置更容易達到，這時你的策略勝率就會更高。但是因為每次你都想等反抽入場，所以當你選擇這種策略的時候，會失去不反抽的情況。參數的選擇和折中，可以極大改善你的勝率和盈利可能。
調節參數的時候總是會在避免一些虧損行情的同時失去一部分行情的盈利，參數的選擇要綜合考慮，在權衡利弊折中選擇之後會對交易系統的表現有不錯的提高。
火像初級交易員-Joy認為：
參數優化其實是個比較重要的內容，比如說均線交易系統採用哪個週期的均線會比較合適，止損止盈要設置多大等等。關於這個問題很多人會覺得交易系統參數的優化只會讓其適用於過去的行情而不適用於當前的行情，也就是出現過度擬合的現象，這種觀點其實不完全正確。系統參數優化的作用其實並不是說要把系統的性能發揮到極致，而是將系統的參數設置在一個合理的範圍，讓系統性能得到發揮的同時不影響系統的穩健性（魯棒性）。
舉個極端點的例子，一個趨勢型的交易系統，把它的止盈點設置為1個點，把止損點設置為10個點，就完全發揮不出趨勢交易系統的優勢了，所以交易系統的參數設置是要有一個合理的範圍的，找出這個範圍是系統優化的目標。
關於如何做優化，再舉一個簡單的例子，比如以上是一個系統表現隨採用的均線的計算週期變化的例子，可以看到在參數等於5的時候系統表現有一個峰值，但是這個表現好的點是一個孤立的點，參數如果稍微變化一點系統表現就會大打折扣，所以這個點很就有可能是一個過度擬合的點，市場環境稍微改變表現就不行了，換言之採用這個參數係統不夠穩健。然後可以看到參數在21~31這個範圍裡面系統的表現不錯，而且參數的改變不會導致系統表現大起大落，所以我們可以選擇這個範圍的中間值26來作為系統的參數。這就是優化的一個作用，它的任務是在兼顧系統穩健性的同時找出系統表現好的參數範圍。
至於網絡上盛傳的交易系統的優化就是將系統過擬合，將參數優化等同於過擬合的言論其實是過於偏激的，會讓很多人產生誤解，有些人好不容易做出一個系統，但是表現不是特別好，聽了這個言論之後就放棄了，但是其實說不定這個系統經過一些合理的優化之後就可以大放異彩。所以參數優化這個東西還是要做的，只不過這個優化的目的不是尋找系統表現最好的點，而是尋找表現較好，比較穩定的區間。
市場裡面不存在永動機，所以注定交易系統是需要通過不斷調節來適應市場的，而掌握交易系統參數調節的方法是讓系統長期適應市場環境非常重要的一環。如果想知道如何調節自己的交易系統的方法，歡迎來火象的線上平台實戰練習，參加比賽，獲得資金獎勵~
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