非科班交易員的逆襲之路

​不知道大家對交易員這個工作有沒有了解，交易員是一門通過買賣獲得價差利潤的職業。但最直觀的感覺就是屏幕多，而且發現一個規律，屏幕越多越厲害，比如這樣。

今天，我們就給大家講一下火象特邀的量化交易員Alex的真實經歷，看他是如何以非科班出身交易員進行逆襲的。

Alex並不是金融，或者經濟類的專業出身。他的專業是號稱“万精油”的工商管理，用他自己的話說：“經管類的課什麼都學一點，但都不會深入地去展開。”

在他剛畢業時，去了一家互聯網+物流的公司做HR，從校園招聘的工作做起，然後坐上了HRBP的位置。 HRBP也叫“人力資源業務合作夥伴”，企業派駐到各個業務或事業部的人力資源管理者，主要協助各業務單元高層及經理在員工發展、人才發掘、能力培養等方面的工作。但是他發現他實際工作中好像並沒有如此高的自主性，由於國內企業對於人力資源的態度相對沒有國外的那麼重視，所以事業部的負責人們總是認為他只是HR部門駐派到他們那邊的小助理而已。所以Alex的工作除了一些特殊任務外，每天都陷在邀約候選人，等候選人或者等審批，安撫想離職的員工或者安撫被開除員工，然後跟負責人扯皮的循環之中。所以，Alex看到了HR這一行的天花板，感覺不適合自己，所以果斷辭職。

辭職之後Alex就在想下一份工作要做什麼，是繼續回互聯網還是換個行業換個職業徹徹底底從0開始。他在找工作的過程中偶然想起以前老師說得一句話“希望大家以後不要光靠勞動收入，更多的還要靠投資收入”，用現在的話說就是睡後收入。於是他把簡歷的方向向著金融行業投遞，機緣巧合下就進入了ALPHA ZONE，開啟了交易員之路。

這裡需要跟大家科普一下交易員和下單員的區別。因為有企業在招聘的時候會混淆這兩個崗位。我們來舉個例子，比如說，一個國際私募基金的交易部，今天給你指令，需要在A股的某一個股票下一億的單子，但是需要隱形建倉，你不能一億全下單，不然市場價格就會產生波動，你得在不同時段，把大單子拆分成好多個小單子在不同價位上去下單，最終達成的交易均價符合當天你收到指令給出的下單目標價格。從這個角度上看，實際操作下單的人員就是下單員，根據給定的目標去操作下單，其工作需要細緻，不能出錯，但是完成給定的目標即可。而作為發出指令的交易部人員，他可能本人並沒有參與下單操作，但是他當天在構建一個全球投資組合，給其他區域比如負責英國、香港、迪拜交易所的下單員都發出類似的建倉指令，這樣的人就是交易員。當然交易員一個人也可以獨立完成上面講的兩件事情，所以區別就是獨立自主的權限有多大，具體負責的工作內容在數理上要求不同。

剛剛入職，Alex看著屏幕上衍生品的走勢，操控著賬戶裡的資金，那種感覺還是比較奇妙的，作為一個初學者，那種想要自己賬戶賺錢但又見不得賬戶有浮虧的糾結心理著實困擾了他好久。

然而現在他已經從實習交易員做到宏觀交易員再到現在的量化交易員，一路走來，已經是一個成熟的交易員了（頭髮茂密）。

那麼什麼是宏觀交易員和量化交易員呢？

宏觀交易員：宏觀交易員在交易的時候不局限於某一策略或者某一交易品種，他們有的會跟隨價格的趨勢，有的也會尋找偏離正常價值或者偏離均衡狀態的價格波動，同時還要根據市場變化靈活地從一個市場轉移到另一個市場，靈活地退出一部分頭寸進行新的投資。在操作上，宏觀交易員的自主性高，操作空間也大，相比其他的交易員來說，他們作出的交易決策更偏向資產配置。在市場分析上，宏觀交易員需要對宏觀經濟數據，例如利率，通脹率，失業率之類，還有各國政府以及央行的決策制定交易計劃，所以，他們有著高度的紀律性。

所以，宏觀交易員通常會是踏入交易員這行的開始，也就是了解市場的階段。

量化交易員：量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選出能帶來超額收益的多種“大概率”事件以製定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。

相對於宏觀交易員，量化交易員的工作更多偏向技術活，他們需要學習並建立數學模型，構建交易思路，同時將模型指標化結合指標構建完整交易策略，通過代碼實現，回測驗證策略的可行性，再用小資金實盤測試，同時排查在實測中出現的Bug。正式上實盤之後還要監控策略正常運行並優化策略參數，使得收益最大化。

從量化交易員的工作內容中不難看出這個崗位需要有一定的編程能力，更重要的是，這個交易員還必須對交易的市場有了解。把交易代碼化不是一件困難的事情，在交易中控制市場風險，保住自己的資金才是重中之重。所以有時候根據每個人能力的不同，量化交易往往以團隊為單位進行，有專門做交易的，有編程的，有開發策略的，也有做分析的，發揮不同崗位的功能將收益最大化。

很多計算機專業的同學，在應聘的時候一上來就說“我來面試量化交易員的崗位，我的編程能力很強，希望你們考慮我”，但是他們還是要先從宏觀交易員開始去了解這個市場，了解交易背後的經濟邏輯，再去做量化的工作。

Alex根據自己的經歷，對比HRBP和Trader這兩份工作總結了Trader這個工作的特點：擁有更高的自主性，可以自己決定自己的工作內容，學習內容；更濃厚的學習興趣，能更明確自己欠缺的知識內容，有更明確的學習方向和學習興趣；職業發展也更加多元化，可以繼續在交易領域深耕，操作更多的資金，當上交易的負責人，或者去做市場分析，提供風險預警或者策略思想；更重要的，就是對風險有更全面地了解以及敬畏之心，更理性地獲取投資收益。

當然我們介紹Alex的經歷也不是說HR崗位的工作就沒有Trader好，360行行行出狀元，只是說如果很像成為交易員，覺得交易員的生活更適合自己，那麼勇敢追夢還來得及。

要想成為一名職業的交易員，不管宏觀或者量化我們需要學習哪些知識呢？

有了基礎知識之後，作為交易員首要任務就是如何在交易中賺錢。這就要更豐富自己的金融知識，要更全面的地了解全球的金融市場。可以參考前人的交易策略去研發或者優化自己的交易策略。再就是不管在虧損或者盈利中學習控制自己的情緒，勝不驕，敗不餒，該止損止損，該止盈止盈。

如果想要往量化交易員的方向去發展的少不了就是編程的能力，需要有一定的編程基礎，寫程序必過程序員但必須得看得懂團隊裡寫好的程序在說啥，看看有沒有和自己的交易邏輯有不一致的地方。那如果要自己去開發交易策略的，那免不了學習各種策略的邏輯和模型。以上就是作為交易員想要掌握的只是內容的框架。

有的小伙伴可能會好奇，我難道除了交易員的職業要怎麼發展呢？作為交易員來說，我們可以繼續在交易的道路上繼續深耕下去，稱為資深的交易員，也可以去做分析，為交易團隊或者客戶提供交易支持，如果數學，計算機功底好的還可以去研發策略。或者稱為前面例子那個發號施令的交易經理，管理大資金統籌交易工作。要是覺得交易員的工作太枯燥乏味，還可以去金融前端，結合自己的交易知識做前端銷售的工作。交易員的路並不是一條路走到死，我們需要找到一條適合自己發展的路再走下去。

我們可以看一下各個招聘網站的數據，截至今年9月，量化交易員崗位發布的職位數對比去年同期增長了73%，熱門的工作地點集中在滬、深、杭三地，前十的地點都是些一二線城市。滬深大家都好理解，一個是經濟中心，一個是經濟特區，金融業是相當熱門的。

那為什麼杭州業能排到第三呢。這是因為杭州在業界被稱為“期貨熱土”，從這裡走出了很多期貨大佬，同時又有很多期貨界的高手扎堆落戶杭州。在國家大力發展金融衍生工具後，一二線又有好多的實體企業開始利用金融衍生工具對沖風險，那些有衍生品對沖需求的企業對懂交易，懂市場，懂技術的複合型金融人才是求賢若渴的，所以交易員這一行目前來看還是非常有前景的。

截至今年9月，量化交易員崗位發布的職位數對比去年同期增長了73%，熱門的工作地點集中在滬、深、杭三地，前十的地點都是些一二線城市。滬深大家都好理解，一個是經濟中心，一個是經濟特區，金融業是相當熱門的，那為什麼杭州業能排到第三呢。這是因為杭州在業界被稱為“期貨熱土”，從這裡走出了很多期貨大佬，同時又有很多期貨界的高手扎堆落戶杭州。在國家大力發展金融衍生工具後，一二線又有好多的實體企業開始利用金融衍生工具對沖風險，那些有衍生品對沖需求的企業對懂交易，懂市場，懂技術的複合型金融人才是求賢若渴的，所以交易員這一行目前來看還是非常有前景的。